Marlene Dietrich signe avec Shangai Express sa quatrième collaboration avec le réalisateur Josef von Sternberg. En tout, le couple a tourné 7 films ensemble, dont L' Ange bleu en 1930, Blonde Vénus en 1932 ou L' Impératrice rouge en 1934. L'échec de La Femme et le pantin, en 1935, mit fin à l'une des plus prolifiques collaborations artistiques de l'histoire du cinéma.
Shangai Express a remporté un grand succès populaire à l'époque de sa sortie en 1932. Marlene Dietrich y incarnait une femme fatale dans un contexte de guerre civile en Chine. Forcément, une Occidentale sulfureuse y est très mal vue, et le voyage ne se déroule pas sans heurt.
Josef von Sternberg a tourné Shangai Express entièrement en studios à Los Angeles. Le cinéaste a ainsi pu recréer une atmosphère spéciale, empreinte d'exotisme. Cette manière de travailler lui a permis de magnifier sa muse, Marlene Dietrich, en créant une ambiance forte grâce aux éclairages, mettant en avant un noir et blanc de toute beauté.