Né de parents ministres du culte au sein de l'Eglise Méthodiste, Wes Bentley développe très tôt le goût du théâtre et de l'improvisation, qu'il partage avec ses trois autres frères, et remporte même de nombreuses compétitions de matchs d'improvisation. Diplômé de la Julliard School à New York, il fait ses débuts devant la caméra en 1995, en décrochant un petit rôle dans le court-métrage Serendipi...