Une drôle d'histoire en allant voir le marteau de Thor est le deuxième court-métrage "One-Shot" du "Marvel Cinematic Universe" après Le Consultant (2011). Il fait le lien entre deux longs métrages du "MCU" grâce au personnage de l'Agent Coulson que l'on voit partir de la villa de Tony Stark dans Iron Man 2 (2010) et que l'on voit arriver à Albuquerque dans Thor (2011). Il se retrouve en intégralité dans le DVD/Blu-ray du film Captain America : First Avenger (2011).
Une drôle d'histoire en allant voir le marteau de Thor est composé de la même équipe technique que le premier court-métrage Le Consultant (2011) sans exception. Les deux courts ont été lancés en production simultanément.