Un film policier magistral et ambigü (jusque dans sa fin) où Catherine Deneuve excelle en femme fatale trouble et glaçante. Elle semble tout droit sortie de "Marnie" ou de "Vertigo" et n'a rien à envier à ses homologues hitchcockiennes. Si, comme le rappelle un des personnages, "les hommes préfèrent les blondes", "La Sirène du Mississippi" laisse supposer qu'il faut aussi s'en méfier...