Julia a été présenté en sélection officielle, en compétition, au 58e Festival de Berlin.
Après une entrée fracassante sur la scène internationale avec son premier long métrage, La Vie rêvée des anges (gros succès critique et public, 3 César, un double prix d'interprétation à Cannes pour Elodie Bouchez et Natacha Régnier), Erick Zonca Le Petit voleur, qui avait bénéficié quasi-simultanément d'une sortie en salles et d'une diffusion sur Arte en 1999. Depuis, il n'avait plus donné de nouvelles. L'écriture du scénario de Julia a en effet nécessité pas moins de cinq années. Le financement du film a été également long, les studios américains s'étant montrés intéressés dans un premier temps, avant de reculer, jugeaient cette histoire trop sombre. Pour gagner sa vie, Zonca a réalisé durant cette période plusieurs spots publicitaires.
Le point de départ du film est une photographie. "Mon désir est né d'une image d'Helmut Newton, une femme rousse et flamboyante au volant d'une BMW à L.A", explique Erick Zonca, qui précise : "J'ai tout de suite eu envie de confronter cette image glamour avec quelque chose de plus violent : la déchéance causée par l'alcool, l'enfermement, les mensonges, la perte de soi et le rapport vicié à autrui, une déshumanisation de l'être (...) [Julia est] Une femme qui croit qu'elle peut encore faire illusion et qui en même temps sent qu'elle est en train de s'effondrer. Elle va prendre une décision folle et violente au mépris de toute considération humaine, persuadée que son salut est dans l'argent. Elle se retrouve alors dans une course effrénée, où les événements vont la forcer à retrouver sa part d'humanité. Et c'est cela qui m'intéressait : non pas un personnage conscient de ses actes, mais un personnage que l'action pousse à changer."
Les photographies de Nan Goldin ont également été une source d'inspiration pour Erick Zonca, tout comme les films de John Cassavetes. Le cinéaste se défend toutefois d'avoir voulu signer avec Julia un remake de Gloria de John Cassavetes, comme le prétendait la rumeur.
L'actrice parle de son réalisateur : "C'est un "animal" extraordinaire doté d'un instinct exceptionnel. Quelqu'un a dit un jour que Rossellini filmait seulement les faits, c'est exactement ce que Zonca fait. Par ailleurs, il ne se contente pas d'assister à la scène, il veut entrer dans la tête de ses personnages, les suivre à chaque instant et faire corps avec eux (...) J'ai l'impression qu'avec ce film, j'aborde pour la première fois le type d'oeuvres que j'ai toujours rêvé de faire (...) Les personnages de Zonca résistent, ils tiennent bon. Ce film traite de la résistance de l'esprit humain. Il est sincèrement optimiste. Ce qui est rafraîchissant, c'est qu'il est aussi véritablement amoral. Il ne s'agit pas de grandes déclarations faites par un artiste européen sur l'état de l'Amérique et du Mexique. Ici, pas de grandes affirmations." Lors de la conférence de presse à Berlin, pour qualifier le regard du cinéaste, l'actrice a employé l'expression "amoralité compassionnelle".
Le cinéaste s'explique sur son choix de tourner Julia entre Los Angeles et le Mexique : "J'avais envie de grandes étendues, de lumière, de couleurs. D'où Los Angeles plutôt que New York. Je ne voulais pas emprisonner une histoire violente et sombre dans la verticalité. Quant au Mexique, alors qu'il semble être une issue, la violence va s'y décupler, du fait même que Julia est américaine. Tijuana est une ville totalement tournée vers les États-Unis et son argent. Le rêve américain y est inaccessible pour la plus grande partie de la population mexicaine qui y réside."
A propos du fait de jouer une alcoolique, Tilda Swinton déclarait lors de la conférence de presse à Berlin : "Ca me faisait peur, parce que je ne bois jamais, l'alcool me fait dormir... Mais finalement je n'ai pas trouvé ça difficile à jouer. Et j'ai compris pourquoi : c'est parce que, toute ma vie, j'ai trainé avec des alcooliques : à chaque fois, dans les soirées, je suis avec des gens qui boivent, et je suis celle qui raccompagne tout le monde à la fin..."
Un temps, le cinéaste avait pensé confier le rôle de Julia à Julianne Moore, mais pour des raisons d'emploi du temps, la comédienne a été obligée de refuser.