Pour sa première sélection en compétition au festival de Cannes, en 2004, Tony Gatlif s'est vu décerner le Prix de la mise en scène pour Exils. Le jury était présidé par Quentin Tarantino.
C'est le troisième film où Tony Gatlif fait appel à Romain Duris pour interpréter le rôle principal, après Gadjo Dilo, et Je suis ne d'une cigogne.
Le réalisateur déclare qu'il n'a pas voulu faire un film sur l'Algérie, connaissant mal ce pays. "J'ai fait un film sur les enfants d'exilés à la recherche de leurs origines".
Tony Gatlif retourne sur la terre de son enfance quarante-trois ans après l'avoir quittée : "7000 kilomètres sur la route et aussi 55 000 mètres de pellicule ; le film est né du désir de me pencher sur mes propres cicatrices".
Le film évoque la confrérie soufie. Celle-ci pratique des rituels de guérison fondés sur l'apaisement des relations entre les entités secrètes et les humains possédés. Dans le film, le spectateur assiste à l'un des rituels les plus spectaculaires, la transe. Tony Gatlif explique : "c'est à ce moment-là que l'individu s'échappe de lui-même. Il puise la force de dépasser ses inhibitions, ses peurs et ses frustrations."
Les acteurs ont été particulièrement touchés par la séquence de la transe...
Romain Duris la compare à "un abandon, sans entrer dans la psychanalyse. J'ai été très touché parce que ça s'est fait en douceur. C'était très fort pour le personnage."
Lubna Azabal, quant à elle, déclare l'avoir réellement vécue : "C'était impossible à jouer ; on l'a tournée en une seule prise. Je me souviens m'être réveillée en pleurs. C'est très difficile d'en parler..."
Une des nombreuses chansons que l'on entend dans Exils est interprétée par Rona Hartner, l'actrice d'origine roumaine, que le cinéaste avait révélée dans Gadjo Dilo.