A l'origine,
Alex Cox avait pour projet de réaliser un film sur le groupe Sex Pistols mais s'est vite aperçu que le couple que formaient Sid et Nancy était plus intéressant. En 1984, il se rend à Londres pour la première de son film
Repo Man et rencontre alors plusieurs personnes ayant côtoyé le couple maudit, dont l’écrivain de science-fiction Allan Jones et Debbie Wilson, une groupie des Sex Pistols. En 1985, après avoir rencontré le producteur
Eric Fellner, Alex Cox tourne
Sid & Nancy à Londres, Paris, New York et Los Angeles.