David McNally se prépare à devenir ingénieur lorsqu'il décide de partir en tournée avec son groupe rock The Pinups et de monter sa propre affaire de design. Un géant canadien de la mode, la marque Le Chateau, l'engage alors pour concevoir des coups marketing, incluant la production et la réalisation de clips de mode. S'appuyant sur son cursus de musicien établi, il conçoit également des clips pour des artistes comme Céline Dion. Il s'impose par ailleurs aux Etats-Unis comme un des meilleurs réalisateurs de spots publicitaires, remportant des prix à Cannes, aux Clio Awards ou encore au New York Festival.

Remarqué par le producteur Jerry Bruckheimer, il met en scène son premier long métrage en 2000. Intitulée Coyote girls, cette comédie dramatique se penche sur le destin d'une jeune fille (Piper Perabo) aspirant à une carrière de chanteuse et officiant comme serveuse sexy dans un bar à la mode. Changement de registre pour son deuxième film également produit par Jerry Bruckheimer : David McNally dirige Jerry O'Connell et Anthony Anderson dans la comédie d'action Kangourou Jack, l'histoire de deux malfrats à la recherche d'un kangourou qui leur a dérobé un petit magot.