Le Bois dont les rêves sont faits est en réalité le Bois de Vincennes, que la réalisatrice Claire Simon apprécie particulièrement et voit comme une sorte de temple mystique et de refuge, qui permet de s'affranchir même de manière illusoire de l'agitation urbaine.
Claire Simon a au l'idée du Bois dont les rêves sont faits en 2013, pendant le tournage de Gare du Nord avec Nicole Garcia et Reda Kateb. Pour la réalisatrice, la Gare du Nord représenterait une porte de l'enfer tandis que le Bois de Vincennes s'apparenterait davantage à une porte du paradis. Le Bien était d'ailleurs le titre provisoire du projet.
Alors que Claire Simon s'était rendue au Bois de Vincennes sans caméra, elle a assisté à une scène étonnante mettant en jeu un renard coincé dans les arbres et attirant l'attention de tous les gens alentour. La réalisatrice s'est depuis juré de ne plus jamais oublier son matériel.
Le Bois dont les rêves sont faits a été présenté hors compétition au Festival de Locarno, où il a fait sensation.