Judith Henry est née le 16 mai 1968 à Paris. Très tôt passionné par la scène, elle suit les cours de l’École des Enfants du Spectacle et de l’École Nationale du Cirque. Alors qu’elle n’a que onze ans, la jeune fille commence à monter sur les planches. Elle travaille alors sous la direction de Jean-Louis Martinelli, Roger Planchon, André Wilms ou encore Mathias Langhoff.

Après plusieurs rôles dans des téléfilms comme Le Piano des songes de Michel Vuillermet (1982) ou Phèdre de Pierre Cardinal (1988), Judith Henry fait ses premiers pas au cinéma en 1989 devant la caméra de Jean-Loup Hubert dans le film Après la guerre.

L’année suivante, son rôle dans La Discrète de Christian Vincent face à Fabrice Luchini lui permet de décrocher le César du meilleur espoir féminin (non sans avoir été confondue avec Judith Godrèche par la remettante Vanessa Paradis !).

Jeune comédienne reconnue par le cinéma français, elle se fait de nouveau remarquer en 1993 avec le personnage de Catherine Maheu dans l’adaptation sur grand écran de Germinal d’Emile Zola par Claude Berri. Un rôle fort qui lui permet de décrocher une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle.

Malgré des débuts prometteurs au cinéma, la comédienne va pourtant plus s’illustrer au théâtre dans les années qui suivent, en particulier dans des spectacles mis en scène par son compagnon de l’époque, Mathieu Bauer.

En 2005, Judith Henry fait son retour sur le grand écran après plusieurs années d’absence, dans le film La Maison de Nina de Richard Dembo aux côtés d’Agnès Jaoui et Sarah Adler. Privilégiant un cinéma exigeant, l’actrice devient l’une des comédiennes fétiches de la cinéaste franco-suédoise Anna Novion qui la dirige dans plusieurs de ses films (Les grandes personnes – 2008 ; Rendez-vous à Kiruna – 2012…).

Au cours des années 2010, Judith Henry se distingue essentiellement par ses rôles à la télévision dans différentes séries (Xanadu, Les Limiers, Profilage, Les Témoins…).

En 2020, l’actrice prend part à plusieurs épisodes de la cinquième saison du Bureau des Légendes. Dans un genre différent, elle s’illustre également dans la fiction dramatique Tout va bien face à Virginie Efira et Nicole Garcia ainsi que dans la mini-série 37 secondes, diffusée sur Arte, autour du naufrage du Bugaled Breizh.