Jean-Roger Milo débute sa carrière de comédien en faisant de petites apparitions dans La Clé sur la porte (1978) d'Yves Boisset, Rosy la Bourrasque (1979) de Mario Monicelli et La Bande du Rex (1980) de Jean-Henri Meunier.

Dès le début des années quatre-vingt, cette "gueule" du cinéma français, au physique corpulent, est engagé pour jouer des personnages brutaux mais quelquefois emprunts d'humanité. Jean-Roger Milo multiplie ainsi les rôles de malfrats et de psychopathes dans La Femme flic (1980) d'Yves Boisset, Un dimanche de flic (1981) de Michel Vianey, Tir groupé (1982) de Jean-Claude Missiaen, Les Enragés (1985) de Pierre-William Glenn ou encore Prison à domicile (1999) de Christophe Jacrot.

Il se montre par ailleurs fidèle à quelques réalisateurs comme Bertrand Tavernier sous la direction duquel il tourne Un dimanche à la campagne (1984), La Vie et rien d'autre (1989) et L 627 (1992), et Claude Berri qui lui offre des rôles d'un mineur "jaune" dans Germinal (1993) et de résistant dans Lucie Aubrac (1997). Jean-Roger Milo aime également à interpréter des personnages "sympathiques" : le forgeron Cetautomatix dans Astérix et Obélix contre César (1999) de Claude Zidi et Willy, un ouvrier bonhomme, dans Sauve-moi (id.) de Christian Vincent.